Postes à pouvoir Opus Finance

Risque de crédit

Consultants Risque de crédit / Modélisation (Confirmés, Séniors)

Nous recherchons un(e) consultant(e) expérimenté(e) en modélisation du risque de crédit (5 ans d'expériences).

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en mathématiques stochastiques et statistiques.

Vous avez une première expérience de minimum 5 ans dans un établissement bancaire sur les problématiques de modélisation du risque de crédit.

Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, vous avez déjà travaillé en mode projet.  Curieux(se), dynamique, rigoureux et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

 

Exemples de missions, projets risque de crédit / modélisation - scoring

Vous serez amené à travailler sur des missions de conseil en modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires tant au sein des établissements bancaires (Bâle 2, Bâle 3, grands risques…).

Vous serez amené à intervenir entre autres sur les thèmes suivants (liste non exhaustive)
  • Modélisation du risque de crédit: PD, LGD, EAD, EEPE, CVA …
  • Back testing et stress testing des modèles internes ;
  • Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires
  • Cadrage de projet, spécification, recette, pilotage de projet

 

      

Consultants Reporting comptable et réglementaire.

Nous recherchons pour l'une de nos missions un(e) consultant(e) senior en reporting comptable et réglementaire.

Doté d’un esprit analytique et de fortes capacités de synthèse, vous interviendrez en accompagnement du management de la direction financière de l'un des Grands Groupes Bancaires de la place Parisienne.

  • Vous êtes en charge de construire et de proposer le nouveau schéma directeur pour la production des reporting prudentiels consolidés.
  • Vous étudiez les possibilités de solution innovantes pour faire converger les filières de reporting Risques et Finances existantes vers la nouvelle cible.
  • Vous animez des ateliers de travail avec des responsables normatives et des experts métiers pour définir les expressions de besoin stratégiques en matière de consolidation et de calcul des ratios de solvabilité, de grands risques, de levier et de liquidité.
  • Vous êtes le référent expert métier Finance sur des problématiques de modélisation et de calcul des risques de crédit, de contrepartie, titrisation et marché.
  • Vous préparerez et animez des comités projet et comités de pilotage sur votre périmètre.
 
 

 

Consultants Risque de crédit / CVA - Credit Value Adjustement (Seniors)

Dans le cadre du développement de son centre de compétence dédié au risque de crédit, notre cabinet cherche à recruter un consultant expert sur les sujets de type CVA (Credit Value Adjustement afin d’accompagner nos clients dans leurs projets de mise en conformité réglementaire.

Vous aurez la possibilité d’intervenir au sein d’un cabinet expert qui vous permettra de progresser et d’intervenir dans le cadre de projets se déroulant au sein de directions risque.

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en finance.

Vous disposez d’une expérience d'au moins 5 ans sur des sujets liés au risque de crédit acquise dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire (organisation, inspection, gestion des risques, ALM).

Idéalement vous êtes certifié à la méthodologie Lean Six Sigma (Green belt a minima).

Autonome, vous êtes reconnus pour vos capacités relationnelles et de communication.

Enfin, votre capacité à gérer des projets transverses et votre polyvalence vous permettent d’intervenir auprès d’interlocuteurs divers (risque de crédit, risque de marché, …).

Exemples de projets risque de crédit / CVA

Vous interviendrez dans le cadre de missions variées et enrichissantes qui allient expertise métiers et conseil (liste non exhaustive) :

  • Mettre en place la nouvelle mesure de CVA / DVA
  • Simuler et valoriser le CVA pour les nouveaux deals de restructuration
  • Assurer le support des équipes FO et de structuration, sur le prix du risque de contrepartie en prenant en compte : les évolutions réglementaires (Bâle III), les risques d’accord bilatéraux, les profils de risque des clients
  • Suivre l’évolution du mark-to-market sur le portefeuille résultant de l’exposition CVA / CVI
  • Réaliser des analyses de sensibilité et mettre en place un suivi des expositions sensibles

 

Risque de conformité 

Consultants Risque et compliance (Confirmés)

Opus Finance cherche à renforcer ses équipes par de nouveaux talents ayant une double compétence Compliance / Risk. Nous vous proposons d’intervenir sur des problématiques Compliance et Risk Management au sein des quatre Grand Groupe Bancaire de la place Parisienne.
 
Vous accompagnerez les directions métiers de nos clients en répondant aux problématiques suivantes :
 
  • Organisation de la fonction Risk Management & Compliance
  • Audit de la fonction et évaluation des risques de non-conformité auprès d’organisations de taille variable (des petites structures aux organisations de taille mondiale)
  • Définition des Target Gouvernance Models et Target Operating Models afférents à ces fonctions
  • Pilotage de projets de transformation des filières Conformité et/ou Risques
  • Animation du processus de veille règlementaire et des sanctions

Expertise métier ciblée

Compliance
  • Décryptage des  impacts organisationnels liées à des évolutions règlementaires au sens large, en cours ou à venir (ex : arrêté du 3 novembre/CRBF 97 02, LAB/FT, FATCA, séparation bancaire, Bâle II, Bâle III/IV, CAD, CRD…)
  • Analyse des risques liés à la conduite des activités des différents métiers de la banque (BFI/Retail) et conception de plans de contrôle/remédiation
  • Préparation de visites d’Inspection Générale ou du régulateur/superviseur (ACPR, Fed, BCE, MSU…), et accompagnement à la définition d’une feuille de route suite à l’émission du rapport de contrôle
  • Accompagnement des métiers dans la conduite du changement auprès de leurs équipes afin d’intégrer les enjeux de compliance
 
Risques
  • Pour les activités Risques, développement et suivi de modèle de risques, selon les différentes natures (Risque de Crédit, Risque de Marché, ALM, Risque de taux, Risque de Liquidité, Risque Opérationnel…).
  • Mise en place de dispositifs de back-testing et des stress-testing
  • Pour le Market Risk, maîtrise des problématiques d’actualité telles que :xVA, VaR, SVaR, marginning… et backtesting des modèles afférents
 
Gestion de projet
  • Capacité d’accompagnement dans la mise en place de grands projets réglementaires ou à destination de la fonction compliance (ex : plan de mise en place de préconisations, projet de mise en place de solutions de type Governance, Risk and Compliance)
  • Expérience en Maîtrise d'ouvrage sur l’ensemble des phases de projet (Cadrage, Assistance, coordination, pilotage de projet…)
  • Maitrise des outils de modélisation ou de simulation communément utilisés : SAS, R, SPSS, Matlab, VBA…
 
Diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur, grande école de management ou grande université, vous justifiez  idéalement d’une expérience réussie d’au moins 4 ans dans le conseil / auprès d’institutions financières et impérativement d’une expérience dans le domaine de la gestion des risques de conformité.
 
Vous êtes reconnu pour vos qualités de communication, de rédaction, de gestion du stress et de travail en équipe.
 
Vous maitrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit.
 

 

Risque de liquidité

Consultants Risque de liquidité (Confirmés, Seniors et Managers)

Notre cabinet renforce son centre de compétence dédié au risque de liquidité afin d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation.

Vous aurez la possibilité d’intervenir au sein d’un cabinet expert qui vous permettra de progresser et d’intervenir dans le cadre de projets se déroulant au sein de directions métier.

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en finance et d’une expérience d'au moins 5 ans sur les problématiques liées au risque de liquidité et au collateral management.

Autonome, vous êtes reconnus pour vos capacités relationnelles et de communication.

Les compétences attendues

Vos compétences « métier » portent sur la réglementation prudentielle Bâle II / Bâle III et plus spécifiquement sur les problématiques relatives au risque de liquidité telles que :

  • La gestion Actif-Passif,
  • La cartographie et la mobilisation des titres liquides,
  • Le calcul des ratios de liquidité (LCR, NSFR) et du buffer de liquidité,
  • La mesure du risque de liquidité,
  • L’évaluation des actifs et le collateral management,
  • Les stress tests.

 

Risque de marché

Consultants Risque de marché - FRTB (Confirmés, Seniors et Managers)

Afin de soutenir une croissance constante, notre cabinet renforce son centre de compétence dédié au risque de marché pour accompagner nos clients dans leurs projets de développement et de transformation.

Dans votre rôle de consultant confirmé/expert en risque de marché, vous accompagnerez nos clients sur la mise en place de la Fondamental Review of Trading Book (FRTB)

  • Analyse de la réglementation
  • Cartographie du trading book
  • P&L Attribution
  • SBA Framework
  • Calcul des Expected Shortfall
  • Processus de production et  de contrôle des nouveaux indicateurs
  • Coordination du chantier  -  études transverses

Vous interviendrez en conception et / ou validation des modèles de mesure de risque financier : Expected Shortfall, xVA, IPV de données complexes, IRRBB,...
En fonction de vos domaines de compétences, vous pourrez avoir un rôle d’Expert métier, d’Ingénieur Financier, de Project Manager, de MOA Stratégique ou de Conseil en organisation.

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une grande école d’ingénieur avec une spécialisation en mathématiques appliquées à la Banque et / ou appliqués à la Finance.

Vous avez acquis de solides connaissances de la réglementation bancaire, des modèles de valorisation et des techniques de gestion et de mesure des risques.

Vous êtes reconnu pour vos qualités de communication, de rédaction, de gestion du stress et de travail en équipe.

Vous maitrisez l’anglais à l’oral et à l’écrit.

 

Consultants Risque de marché / Monitoring du risque (Seniors)

Dans le cadre du développement de nos activités de conseil, nous cherchons activement pour nos clients des consultants souhaitant intervenir sur des projets liés aux métiers du risque de marché et plus particulièrement sur le monitoring du risque de marché..

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en finance et d’une expérience d'au moins 5 ans sur les problématiques liées au risque de marché.

Rigoureux et doté de qualités d’analyse et de synthèse, vous avez de fortes capacités relationnelles et de communication.

Enfin, votre enthousiasme associé à votre expertise vous permettront si vous le souhaitez de participer au développement du pôle risque de marché du cabinet.

Exemples de projets risque de marché

Vous interviendrez dans le cadre de missions variées et enrichissantes qui allient expertise métiers et conseil (liste non exhaustive) :

  • Evolution des modalités de suivi du risque de marché
  • Rédaction de spécifications et implémentation de différents systèmes dédiés aux activités de marché)
  • Evolution des reportings de P&L et risques
  • Explication de la variation des indicateurs de risques
  • Production des indicateurs de risques et plus particulièrement la Value At Risk, le back testing de la VaR et la réalisation des stress scenarii

 
 
Consultant Risk Management (Confirmés, Séniors)
 
Profil recherché
 
Vous êtes diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en finance.
Vous disposez d’une expérience de 5 ans en risque de crédit, marché et contrepartie acquise dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire.
Vous avez de fortes capacités relationnelles et de communication et vous avez impérativement déjà travaillé en "mode projet".
 
Compétences et expériences souhaitées
 
Vos compétences « conseil » mises en œuvre dans les métiers du Risk Managment couvrent au moins une des thématiques suivantes :
Métier et stratégie

Etudes exploratoires pour les directions métier
  • Recommandations méthodologiques métier
  • Mise en place de nouveaux concepts, procédés et produits
  • STP Front to Risk
  • Modélisation du risque: Crédit, Marché,
  • Gestion de la politique de notation du risque de crédit,
  • Calibrage et suivi des limites d’engagement sur portefeuille de négociation,
  • Modélisation, back-testing et stress-testing des modèles de valorisation,
  • Mise en œuvre des directives: Bâle III, CRD4, AVA
 
Contrôle et  Audit
  • Diagnostic des méthodologies métier implémentées,
  • Contrôle et audit des processus et des procédures,
  • Préparation, suivi et contrôle de la mise en œuvre des recommandations de l’Inspection Générale et de l’Autorité de Contrôle Prudentiel,
  • Réalisation des travaux de conformité règlementaire
 
MOA / Direction de projet :
  • Cadrage et pilotage de projets / Travaux de Maîtrise d’Ouvrage
  • Gap Analysis, animation d’ateliers,
  • Choix d’outil (démarche RFI-RFP-POC),
  • Organisation de la gouvernance programme / projet,
  • Animation des instances de pilotage, et PMO.
 
Organisation
  • Amélioration de l’efficacité opérationnelle,
  • Définition d’architecture organisationnelle cible,
  • Construction des plans d’accompagnement et de communication,
  • Formation métier et systèmes,
  • Déploiement des nouveaux processus et procédures
 
Nous apprécions en particulier les doubles compétences du type :   Auditeur/Spécialisé en risque,  MOA/Quant,  Projet/Chiffre,  Architecte Métier/ Stratégie Métier ...