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Consultants Risque de crédit / Modélisation (Confirmés, Séniors)

Nous recherchons un(e) consultant(e) expérimenté(e) en modélisation du risque de crédit (5 ans d'expériences).

Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'ingénieurs et/ou d'une formation universitaire avec une spécialisation en mathématiques stochastiques et statistiques.
Vous avez une première expérience de minimum 5 ans dans un établissement bancaire sur les problématiques de modélisation du risque de crédit.

Doté(e) d'un excellent sens relationnel, vous savez allier le sens de l'analyse et de la synthèse, vous avez déjà travaillé en mode projet.  Curieux(se), dynamique, rigoureux et autonome, vous faites preuve d'esprit d'équipe.

 
Exemples de missions, projets risque de crédit / modélisation - scoring

Vous serez amené à travailler sur des missions de conseil en modélisation du risque de crédit dans le cadre des nouvelles exigences réglementaires tant au sein des établissements bancaires (Bâle 2, Bâle 3, grands risques…).
Vous serez amené à intervenir entre autres sur les thèmes suivants (liste non exhaustive)

  •     Modélisation du risque de crédit: PD, LGD, EAD, EEPE, CVA …
  •     Back testing et stress testing des modèles internes ;
  •     Mise en conformité des modèles avec les exigences réglementaires
  •     Cadrage de projet, spécification, recette, pilotage de projet

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Consultants Risque de crédit / CVA - Credit Value Adjustement (Seniors)

Dans le cadre du développement de son centre de compétence dédié au risque de crédit, notre cabinet cherche à recruter un consultant expert sur les sujets de type CVA (Credit Value Adjustement afin d’accompagner nos clients dans leurs projets de mise en conformité réglementaire.

Vous aurez la possibilité d’intervenir au sein d’un cabinet expert qui vous permettra de progresser et d’intervenir dans le cadre de projets se déroulant au sein de directions risque.
Le profil recherché

Vous êtes diplômé(e) d'une école d'Ingénieur ou d’un 3ème cycle universitaire spécialisé en finance.

Vous disposez d’une expérience d'au moins 5 ans sur des sujets liés au risque de crédit acquise dans un cabinet de conseil ou dans un établissement bancaire (organisation, inspection, gestion des risques, ALM).

Idéalement vous êtes certifié à la méthodologie Lean Six Sigma (Green belt a minima).

Autonome, vous êtes reconnus pour vos capacités relationnelles et de communication.

Enfin, votre capacité à gérer des projets transverses et votre polyvalence vous permettent d’intervenir auprès d’interlocuteurs divers (risque de crédit, risque de marché, …).
Exemples de projets risque de crédit / CVA

Vous interviendrez dans le cadre de missions variées et enrichissantes qui allient expertise métiers et conseil (liste non exhaustive) :

  •  Mettre en place la nouvelle mesure de CVA / DVA
  •  Simuler et valoriser le CVA pour les nouveaux deals de restructuration
  •  Assurer le support des équipes FO et de structuration, sur le prix du risque de contrepartie en prenant en compte : les évolutions réglementaires (Bâle III), les risques d’accord bilatéraux, les profils de risque des clients
  •  Suivre l’évolution du mark-to-market sur le portefeuille résultant de l’exposition CVA / CVI
  •  Réaliser des analyses de sensibilité et mettre en place un suivi des expositions sensibles

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